利用 QOS 行情 API 实现美股自动化交易 | 量化交易必备数据接口

在量化交易中，获取高频、稳定、精准的行情数据是交易策略执行的关键。QOS 行情 API 提供美股 API，支持美股实时 tick 数据、美股 K 线数据等量化源数据，助力开发者轻松实现网络化、自动化的交易策略。

本篇文章将介绍如何利用 QOS 行情 API 获取量化实时数据，并基于官方python语言的示例代码实现美股的自动化交易。

QOS 行情 API 的优势

• 高精度数据：支持美股实时 tick 数据，助力高频交易和市场分析
  
• 丰富的行情信息：提供美股 K 线数据，满足回测和策略开发需求
  
• 高效 API 接口：兼容 REST API 和 WebSocket，轻松获取美股 API 实时行情
  
• 免费试用，价格透明：适合个人开发者、量化交易者和企业用户
  

示例代码：基于 QOS 行情 API 获取美股实时行情

以下代码基于官方示例，展示了如何使用 QOS API 获取美股实时 tick 数据，并利用这些数据进行自动化交易。

1. 安装依赖

pip install websocket-client requests

2. 使用 WebSocket 订阅美股实时行情

import websocket
import time
import threading
import json

# WebSocket URL（根据实际情况替换）
url = "wss://api.qos.hk/ws"
# API Key（替换为你的API Key）
# 官网：https://qos.hk
# 免费api key注册申请：https://qos.hk
api_key = "your-api-key"

def on_message(ws, message):
    print("接收到消息:", message)

def on_error(ws, error):
    print("错误:", error)

def on_close(ws, close_status_code, close_msg):
    print("连接关闭")

def on_open(ws):
    # 发送初始订阅行情快照消息
    subscribe_message_1 = json.dumps({
        "type": "S",
        "codes": [
            "US:AAPL"
        ],
        "reqid": 1
    })
    ws.send(subscribe_message_1)

    threading.Thread(target=send_second_subscription).start()
    
    # 发送心跳包（每20秒）
    def send_heartbeat():
        while True:
            time.sleep(20)
            heartbeat_message = json.dumps({"type":"H"})
            ws.send(heartbeat_message)
            print("发送心跳包")

    threading.Thread(target=send_heartbeat, daemon=True).start()

# 创建WebSocket连接
ws = websocket.WebSocketApp(url + "?key=" + api_key,
                            on_message=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close,
                            on_open=on_open)

# 运行WebSocket连接
ws.run_forever()

3. 获取美股 K 线数据（REST API 方式）

import requests
import json

# 官网：https://qos.hk
# 免费api key注册申请：https://qos.hk
url = "https://api.qos.hk/kline?key=your-api-key"

payload = json.dumps({
  "kline_reqs": [
    {
      "c": "US:AAPL",
      "co": 1,
      "a": 0,
      "kt": 1001
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

自动化交易逻辑示例

在获取到美股实时 tick 数据后，我们可以基于量化策略进行交易。例如：

• 当某支股票的实时成交量突然激增时，触发买入信号
  
• 使用美股 K 线数据计算均线交叉策略，实现趋势交易
  
• 结合量化源数据进行 AI 预测，提升交易胜率
  

以下是一个简单的交易策略示例：

import time

def trading_strategy(tick_data):
    """ 简单均线交易策略示例 """
    price = tick_data["price"]
    symbol = tick_data["symbol"]

    # 计算短周期均线（5 分钟）
    short_ma = get_moving_average(symbol, "5m")

    if price > short_ma:
        place_order(symbol, "BUY")
        print(f"买入 {symbol}，当前价格: {price}")
    else:
        place_order(symbol, "SELL")
        print(f"卖出 {symbol}，当前价格: {price}")

def get_moving_average(symbol, interval):
    """ 获取均线数据（模拟函数）"""
    return 150  # 这里可替换为实际均线计算逻辑

def place_order(symbol, order_type):
    """ 模拟交易下单 """
    print(f"下单: {order_type} {symbol}")

# 模拟行情数据流
sample_tick_data = {"symbol": "AAPL", "price": 152.5}
while True:
    trading_strategy(sample_tick_data)
    time.sleep(5)

总结

通过 QOS 行情 API，我们可以轻松获取美股 API 提供的量化实时数据，包括美股实时 tick 数据、美股 K 线数据等，并利用这些数据实现自动化交易。无论你是个人投资者还是量化开发者，QOS API 都能助你快速搭建稳定的交易系统。

📌 立即体验 QOS API，开启你的量化交易之旅！
🔗 QOS 行情 API 官方地址
🔗 QOS 行情 API GitHub 项目